|
СВОД ПРАВИЛ ПО КЛАССИЧЕСКОМУ
СКАЛЬПИНГУ
Скальпинг - дифференциальный метод
(работа по производной).
1. Рабочий набор инструментов.
Для торговли подготовлены два рабочих
варианта инструментов:
1) GBP/USD, EUR/JPY, USD/CAD, USD/CHF;
2) GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF.
Таким образом, торговля ведется одновременно по
4 валютным парам (USD/CAD реально начинает двигаться
только после 12.00 МСК).
Пояснения: Самый лучший индикатор тенденции -
групповое движение инструментов.
а) Наибольшая волатильность и наименьший
спред: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, USD/JPY, USD/CAD
и USD/CHF.
б) Поскольку EUR/USD и USD/CHF имеют корреляцию
близкую К=1, а USD/CHF имеет высокую волатильность,
то пара USD/CHF выбрана рабочим инструментом.
А EUR/USD лучше всего использовать как индикатор
- за ней тянется весь рынок.
в) Поскольку направление движения цены EUR/JPY
и USD/JPY может быть как в одну сторону, так и
разнонаправленным, то для торгов выбирается одна
из этих пар, исходя из ситуации.
г) Классификация валютных пар по группам: №1 USD/CHF,
USD/CAD; №2 EUR/USD, GBP/USD; № 3 EUR/JPY, USD/JPY.
Если обе пары группы №1 двигаются в одну сторону,
а обе пары группы №2 двигаются в противоположную
сторону, то это указывает на тенденцию по EUR
и USD. Если обе пары группы №3 двигаются в одну
и ту же сторону, то это указывает на тенденцию
по JPY.
д) Смотрю за групповым поведением пар, т.е. как
двигаются инструменты после пробоя дневных текущих
хай и лоу. Если евра, фунт и евройена ползут в
одну сторону, а франк, канадец и йена - в другую,
это подтверждение устойчивой тенденции на всю
сессию, иногда - на целый день. Бывает, йенозависимые
пары живут своей, совместной жизнью. Тогда из
двух инструментов: йена и евройена выбираю один,
поведение которого соответствует евротенденции.
2. Условие выбора рабочего инструмента.
Аксиома: Валютные пары, у которых
торговый диапазон (от Н к L или наоборот) < 50
пунктов к 10.30 МСК, не торгуются.
Пояснения: Среднестатистический уровень шумов
по волатильным парам - 20-30п. поэтому торговля
с шириной канала равной уровню шумов приводит
к уменьшению счета. Шумы равны ширине канала в
праздники или в «пересменку» (00.00-04.00 МСК).
Текущую дневную волатильность (ходовые качества)
определить достаточно просто. Берем текущую дневную
свечку, определяем её размер (Н и L) и из этого
размера вычитаем шумы (25-30п).
3. Рабочее время для торговли.
Наибольшая волатильность рынка,
как правило, приходится на: 10.00 - 13.30 МСК
16.00 - 19.30 МСК В 10.00 открывается Франкфурт
(тоже сильная биржа), в 11.00 - Лондон (вся Европа
входит в рынок). В 16.00 открывается Нью-Йорк,
в 17.00 - Чикаго (все Штаты входят в рынок).
4. Условия входа в рынок.
Используется пробой текущих дневных
экстремумов в сторону групповой тенденции рынка.
Ордера ставятся при условии выполнения временных
интервалов торговли и наличии разности Н и L.
Пояснения: - текущие дневные экстремумы (цены
Н и L); - локальные экстремумы вблизи текущего
дневного среднего значения цены.
Примечание: Статистика показывает, что при движении
графика от одного дневного экстремума к другому
(от Н к L или наоборот) после пересечения дневного
среднего с вероятностью P >0.5, цена пробивает
экстремум по направлению движения (это означает,
что, скорее, цена пробьет противоположный экстремум,
нежели вернётся к уже пробитому).
5. Размер лота и управление ордерами.
- Размер начального ордера - 1/8
от депозита и с последующим наращиванием - 1/4
- 1/2.
- Максимальный размер трейлинг-стопа - 25-30п,
корректируется раз в 5 мин, лот при открытии:
низковолатильный рынок (как сейчас) = депо/16,
высоковолатильный рынок = депо/4. После первой
доливки трейлинг близок к безубытку... Или трейлинг
подтащить под котировку
- После оценки рынка ордера выставляю в любое
время с 10.00 до 13.00 МСК и с 16.00 до 19.00
МСК. Перед новостями за 5 мин стараюсь все позы
закрыть или ставлю очень короткие трейлинги 5-10п,
и тут же выставляю ордера на пробой.
- Поскольку ордера на пробой ставлю парные: бай
и сел, то после пробоя непробитый ордер становится
стопом, который затем передвигаю как трейлинг.
Первое перемещение делаю в точку начала движение
(не путать с точкой пробоя), т.е. точку, где начинается
монотонный участок графика, переходящий в пробой.
Это точка локального экстремума за последние 5-15
мин. Контроль поз и коррекция ордеров происходит
каждые 5 мин, на новостях - непрерывно.
- Если движение после пробоя не возобновляется
в течение 15 мин, это означает зависание графика
и обычно я стараюсь закрывать такие позы коротким
трейлингом. Первоначальный стоп равен размеру
текущей дневной свечи.
Пояснения:
а) Доливка - составная часть ММ. Размер лота должен
соответствовать текущим ходовым качествам пары.
Доливать лучше через равное количество пунктов,
а не на откатах, чтоб не получалось: пара еле
ворочается, а её за это доливают. Тогда вялые
пары в итоге имеют минимальные лоты, а "бодрые"
- максимальные. Нет никакой разницы в защите пар
с разными лотами: лот трейлинга должен соответствовать
лоту позы (это элементарно).
б) Если по каким-то причинам позиция не закрыта,
то после пересечения ДС (дневной средней) ордер
закрывается автоматически.
6. Тактические приемы и правила.
- для визуального наблюдения используется
только тиковый график и групповое движение пар.
- использование ордеров (за торговый день совершается
10-20 (иногда больше) сделок - позиции закрываются,
в основном, короткими трейлинг-стопами. На флете
позиции держатся до конца сессии (утренняя сессия
до 13.00-13.30 МСК, вечерняя - до 19.00-19.30
МСК).
- при движении цены без откатов, трейлинг-стоп
уменьшается до 10п от текущей котировки.
- в некоторых ситуациях ставятся трейлинги по
теории Доу (в ближайший локальный экстремум).
- если ходовые качества цены - нормальные, то
15 - 45 мин, далее возможны откат или разворот.
- обычно я работаю с 30 мин (низковолатильный
рынок), 10 мин (сильное движение, новости), 1-2-4
час (тенденция в пределах сессии).
итак. время работы:
10.00 - 13.00 МСК утренняя сессия
16.00 - 19.00 МСК вечерняя сессия.
перед началом работы обращаем внимание
на ширину канала. Если >50 п. - работаем, >50
п. - курим по этой паре.
Далее находим Текущее дневное среднее
= (текущий хай + текущий лоу)/2, или середина
дневной свечи. (использование - Статистика показывает,
что при движении графика от одного дневного экстремума
к другому (от хая к лоу или наоборот) после пересечения
дневного среднего с вероятностью >0.5 график пробивает
экстремум по направлению движения. Если я по каким-то
причинам поза не закрыта, то после пересечения
ДС закрывается автоматически.
далее за 5 минут перед выходом новостей
ставим ордера на экстремумах текущего дня. еще
ордерочки подальше на 20 пунктов (для доливки)
ждем срабатывания ордеров.
сработали.
используем трал 10 п. (но иногда меняется)
собираем урожай.
говорим СПАСИБО paramonu.
Вопрос: "Как бы пипсовать,
простите, скальпировать и чтоб не по интуиции?"
Парамон: "В скальпинге всё очень просто.
Входишь с пробоем дневного или локального (работа
внутри канала) экстремума. Ордера тейк-профит
упраздняем, они отвлекают. В сторону пробоя ставим
доливку 15-20п, с другой стороны подтягиваем трейлинг-стоп
на 20-30п (можно меньше). Контроль поз и коррекция
ордеров каждые 5 мин. Статистика показывает, что
на 2-3 убыточных, малоприбыльных сделки выходит
одна, которая компенсирует с лихвой потери. Вот
и вся тайна…"
Вопрос: "У меня очередной
вопрос к paramon'у. Какие методы применяются для
того чтобы сделать доливки безопасными? Я приведу
пример за сегодняшний день по франку. У меня к
18 вечера МСК (как раз перед "выстрелом") стояло
два лота на продажу. Текущий дневной лоу был 1.2698,
я поставил ордер на доливку еще двумя лотами на
1.2697, так же висел стоп-ордер на два уже открытых
лота на 1.2730. В шесть вечера случился "бамс",
тиковый график несмотря на хороший канал в инет
даже не успел отреагировать на все (как потом
выяснилось) движения - по тиковому графику цена
резко пошла вверх. В реале случилось вот что,
сначала цена рванула вниз (лоу стал 1.2691 и мой
ордер на продажу исполнился, в итоге стало 4 лота
вниз), потом она рванула вверх и уже через несколько
секунд достигла пика в районе 1.2755. Мой стоп
ордер на два лота исполнился и я остался с позой
в два лота вниз соответственно вообще без стопов
(я по терминалу не сразу заметил что лоу поменялся
и ордер на продажу был исполнен, а на графике
этого проседания перед выстрелом не было). Потенциально
это очень опасно. Пока единственное что мне пришло
в голову, это вместе с ордером на доливку размещать
дополнительный стоп ордер (вдобавок к уже существующему
трейлингу) к примеру на противоположном текущему
ходу дневном экстремуме. Однако и в этом случае
есть риск что цена не дойдя до ордера доливки
резко рванет и зацепит стоп на противоп. экстремуме,
а затем резко вернется обратно. Я признаю что
такого еще не видел, но это не исключает подобного
развития ситуации."
Парамон: "Сколько раз говорилось:
перед новостями лучше все позы закрыть, или, в
крайнем случае, снабдить короткими трейлингами.
Вы попали в ловушку из-за несоблюдения элементарных
правил. Евра который день торчит в канале 1.2-1.21
с небольшими расширениями. Скачет как мячик и
пробивает неоднократно текущие хай и лоу, с трудом
расширяя торговый диапазон. В такие моменты, если
уж Вы работаете на новостях, надо быть готовым
в любую минуту (секунду) подтащить трейлинг под
котировку и закрыть позу. У меня для новостей
используется специальное 10 минутное окно тикового
графика, где всё хорошо видно. Если же Вы не обладаете
определенным набором приемов для работы по новостям,
лучше сделать паузу и войти в рынок через 5-10
мин после новостей, когда всё устаканится."
Вопрос: "Парамон, какие
индикаторы используешь? Если не секрет конечно..."
Парамон: "Классические индикаторы
не использую. Только тиковый график и групповое
движение пар."
Вопрос: Если движения
не наблюдается после входа,то позиция закрывается.
Какой промежуток времени позиция должна оставаться
без движения чтобы ее надо было закрывать?
Парамон: Если рынок никакой, как сегодня,
то можно держать до конца сессии (утренняя сессия
до 13.00-13.30 МСК, вечерняя - до 19.00-19.30
МСК). Если ходовые качества нормальные, то 15
- 45 мин, далее возможны откат или разворот.
|
